伝説のタートルズ式トレーディングシステムを実装したインジケーター【MT4/MT5】

伝説のトレーダー集団タートルズ

「タートルズ」とは、1980年代に伝説的な投資家リチャード・デニスとビル・エックハートによって設立された、有名なトレーダーグループです。リチャード・デニスは、自身が行ったトレードから派生したメカニカルなトレード手法を教えることによって、誰でも成功するトレーダーになれるかどうかを試す実験を行いました。ビル・エックハートとともに彼は、1983年から1984年にかけて広告を通じて参加者を募り、最終的に10人以上のトレーダーを選出しました。

リチャード・デニス

リチャード・デニスは、シカゴ出身の商品先物トレーダーで、彼のキャリアはシカゴ・マーカンタイル取引所のフロアで働くことから始まりました。若くして莫大な利益を上げ、数百万ドルという資産を築き上げたことで「タートルズ」プロジェクトを立ち上げる資金的基盤を持っていました。彼の投資哲学はシンプルで、主にトレンドフォローという戦略に基づいています。つまり、価格が上昇すると予測されるときには買い、逆に下落すると予測されるときには売るという方法です。彼のトレード手法は、世界中の多くのトレーダーに影響を与え、今でも多くのトレード戦略のベースとされています。

ビル・エックハート

ビル・エックハートは、デニスと同様にシカゴでキャリアをスタートさせたトレーダーであり、数学者でもあります。エックハートは、デニスのトレード哲学と方法論の開発において重要な役割を果たしました。彼は、トレードの決定において感情を排除し、厳密なルールとデータに基づいて行動することの重要性を強調しました。

タートルズのトレーニングプログラム

デニスとエックハートは、「タートルズ」プログラムの一環として参加者に2週間の集中トレーニングを施し、その後、それぞれに管理させるための資金を提供しました。彼らは、市場のトレンドに従うこと、リスク管理、資本管理などの重要なトレーディングの概念を教えました。このプログラムから出たトレーダーたちは、後に独立して成功を収め、一部は自らのヘッジファンドを立ち上げるなどしています。

タートルズの影響

「タートルズ」の実験は、トレーダー教育の新たな潮流を生み出し、世界中のトレーディングに影響を与えました。このプログラムは、トレーダーに対する戦略と心理学の重要性を浸透させ、多くのフォロワーに具体的なトレード戦略を提供しました。

デニスとエックハートのこのユニークなアプローチは、トレーディング教育において一つのモデルとなり、彼らが開発したメソッドは今日も多くのトレーダーにとって重要な基盤です。

タートルズについては何冊も本が出ていますが、詳細を知るにはこの本がおすすめです。

タートルズのトレーディングシステムを実装したインジケーター

PZ Turtle Tradingは、タートルトレーダーとして知られているリチャードデニスとビルエッカートの取引システムを実装しています。このインジケーターは、ひとつの指標で二つのブレイクアウトシステムを実装しています。

オリジナルのタートルたちのように正確に取引
すべての大きな市場の動きを捉える
トレンドを最後まで追いかけ、市場が上がろうが下がろうが利益を出す
実績のあるトレンドフォローシステムを適用してホームランリターンを得る

このトレンドフォローシステムは、取引を行い、取引を閉じるために歴史的な高値と安値のブレイクアウトに依存しています。これは、低く買って高く売るアプローチとは完全に逆の方法です。

資本が少ない初心者トレーダーに最適なシステム
インジケーターは視覚的/メール/音声/プッシュアラートを実装
インジケーターは再描画されません

エントリー戦略

タートルズは二つのブレイクアウト変種、または「システム」を学びました。システムワン（S1）は20日間の価格ブレイクアウトをエントリーポイントとして使用しました。しかし、このエントリーは大きなトレンドを捉える確率を高めるために設計されたルールによってフィルタリングされました。このルールでは、最後のシグナルが利益を出した場合はトレーディングシグナルを無視するとされています。

しかし、このフィルタールールには問題が内在していました。もしタートルズがエントリーブレイクアウトをスキップして、そのスキップしたブレイクアウトが大きく利益を生むトレンドの始まりだったらどうでしょう？市場が急上昇または急降下する中、サイドラインにいるのは良くありません。

タートルズがシステムワンの20日ブレイクアウトをスキップし、市場が引き続きトレンドにある場合、彼らはシステムツー（S2）の55日ブレイクアウトで再び市場に参加することができました。このフォールバックのシステムツー・ブレイクアウトは、フィルターによって除外された大きなトレンドを逃さないためのタートルズの方法でした。

システムツーを使用したエントリー戦略

市場に参加していない場合、55日のブレイクアウトで買いを入れる
市場に参加していない場合、55日のブレイクアウトで売りを入れる

システムワンを使用したエントリー戦略

最後のS1シグナルが損失だった場合、20日のブレイクアウトで買いを入れる
最後のS1シグナルが損失だった場合、20日のブレイクアウトで売りを入れる

タートルズは、すべての取引のストップロスを過去30日間の平均真の範囲（ATR）を使用して計算しました。この値を彼らは「N」と呼びました。初期のストップロスは常にATR(30)の2倍、つまり彼らの言葉で「2つのボラティリティユニット」でした。さらに、タートルズは勝ちトレードに利益を再投資して利益を最大化することを行っていました。これは一般に「ピラミディング」として知られています。彼らは最大4回の取引を行い、各取引は1/2ボラティリティユニットによって分けられていました。

エグジット戦略

タートルズは、反対方向のブレイクアウトを使用して取引からのエグジットを行う方法を学びました。これにより、彼らは非常に長いトレンドに乗ることができました。

システムツーを使用したエグジット戦略

長いポジションは、価格が20日間の最低値に触れた時に終了
短いポジションは、価格が20日間の最高値に触れた時にクローズ

システムワンを使用したエグジット戦略

長いポジションは、価格が10日間の最低値に触れた場合にクローズ
短いポジションは、価格が10日間の最高値に触れた場合にクローズ

マネーマネジメント

すべての取引における初期リスク割当は2％でした。しかし、ますます多くのユニットの積極的なピラミディングには欠点がありました：大きなトレンドが現れない場合、偽のブレイクアウトからの小さな損失がタートルズの限られた資本をさらに速く減らす原因となりました。

エックハートはタートルズに連敗をどのように扱い、資本を保護するように教えたのでしょうか？彼らは取引ユニットのサイズを大幅に削減しました。市場が好転すると、この予防的な行動であるユニットの削減が、素早い回復の可能性を高め、再び大きな利益を上げるチャンスにつながりました。

ルールはシンプルでした。口座の評価額が10％減少するごとに、タートルズは取引ユニットリスクを20％削減しました。もちろん、これは大きな数字にも適用されます：口座の評価額が40％減少した場合、ユニットリスクは80％減少します！

取引対象

取引対象は非常に重要です。これは最も重要な問題の一つであり、あなたが行う必要がある唯一の裁量的な決定かもしれません。ここに落とし穴があります。全てを取引することはできませんが、一つの市場だけで取引をするわけにもいきません。市場が動いた時にそれに乗れるように、十分な市場をフォローする位置にいなければなりません。多様化はあなたが得ることのできる唯一の無料のランチであり、通貨、金利、世界の株価指数、穀物、肉類、金属、エネルギーなど、幅広い潜在的な機会のターゲットにリスクを分散させることを可能にします。

パラメーター

S1 Trade Period S1 トレード期間
取引に使用するドンチャン・ブレイクアウト期間（システム＃1）
S1 Stop Period S1 ストップ期間
取引の終了に使用するドンチャン・ブレイクアウト期間（システム＃1）
S2 Trade Period S2 トレード期間
取引に使用するドンチャン・ブレイクアウト期間（システム＃2）
S2 Stop Period S2 ストップ期間
取引の終了に使用するドンチャン・ブレイクアウト期間（システム＃2）
Drawing Settings 描画設定
矢印の色やサイズをカスタマイズします。
Alerts アラート
インジケーターのアラートを制御します。

ダウンロード

PZ Turtle Tradingは下記リンク先ページから無料でダウンロードできます。
https://www.pointzero-trading.com/en/Products/view/PZKeltnerChannel

左の「Free Download」というリンクをクリックします。
名前とEメールアドレスを入力する欄が表示されますので入力して「Next」をクリックします。
ダウンロードリンクが貼られたページが開きますのでクリックして保存します。
Download Turtle Trading for Metatrader4 (MT4)
Download Turtle Trading for Metatrader5 (MT5)

MT4へインジケーターをインストールする手順は次の記事を参考にしてください。

: MT4: インジケーターとエキスパートアドバイザーの追加と設定方法
はじめに - MT4とは MetaTrader 4（通称：MT4）は、世界中のトレーダーに広く利用されている先進的なオンライン取引プラットフォームです。2005年にMetaQuotes Softwar ...

PZ Turtle Trading EA

このトレ−ディングシステムには有料ですがエキスパートアドバイザー(EA)も用意されています。

このエキスパートアドバイザーは、リチャード・デニスとウィリアム・エックハートが開発したオリジナルのトレーディングシステム、一般に「タートルトレーダー」として知られているシステムを実装しています。これはオリジナルのタートルズと全く同じように取引を行い、経験豊富なトレーダーが上昇市場でも下降市場でもトレンドを捉えるために使用することができます。

使いやすく監視も簡単
完全に設定可能な戦略設定
完全に設定可能な取引設定
ECN/非ECNブローカーおよび2-3-4-5桁のシンボルに対応
CFDおよび外国為替インストゥルメントに対応

この戦略は、メインシステムとフォールセーフシステムの二つの補完的なシステムを取引します。

システムワンは20日のブレイクアウトで取引を行い、10日のブレイクアウトで取引を終了します。
システムツーは55日のブレイクアウトで取引を行い、20日のブレイクアウトで取引を終了します。

戦略の基本原則は以下の通りです。

取引は最後のシグナルの結果に基づいてフィルタリングされます。
取引は、ATR(30)/2の間隔で最大4回までピラミディングされます。
すべての取引に対して、Ask/Bid +/- ATR(30)*2を使用したトレーリングストップが適用されます。
口座の評価額が20%減少するごとに、取引ごとのリスクは10%減少します。

EAの最適化

このエキスパートアドバイザー（EA）は、オリジナルのタートルトレーダーのデフォルト設定を実装していますが、それ以降、金融市場には多くの変化がありました。利益を得るためには、トレーダーは取引対象についての最善の判断を下し、戦略テスターで設定を最適化する必要があります。

取引市場や環境が変わるにつれて、オリジナルの戦略が今日の市場条件にそのまま適用できるとは限りません。特に以下の点に注意して最適化を行うことが重要です。

市場選択: 現代の市場では、異なる資産クラスや通貨ペアが異なる動きを見せることがあります。利用可能な市場データを分析して、最も適切な市場を選択します。
パラメータ調整: ブレイクアウト期間、ATRの計算期間、リスク管理のパラメータなど、オリジナルの設定を現在の市場ボラティリティやトレンドに合わせて調整する必要があります。
リスク管理: 口座の評価額に応じてリスクを調整することで、大きな損失を避け、資本を長期にわたって保護することが可能です。このアプローチは、市場の急激な変動に対応するために特に重要です。

これらの調整を行うことによって、EAを現代の市場に適応させ、利益を最大化することが期待されます。また、戦略テスターを使用してこれらの設定を試し、最適なパラメータを見つけることが重要です。

エントリー戦略とエグジット戦略はインジケーターと同じです。

パラメーター

Turtle Trading Settings タートルトレーディング設定
オリジナルのタートルズは、非常に特別なトレーディングフィルターを持つ二つのブレイクアウト期間を取引しました。最後のシグナルが利益を出した場合は取引を無視します。このパラメータグループを使用して、自分のブレイクアウト期間と停止期間を設定し、フィルターを自由に有効または無効にすることができます。
Adding to positions ポジション追加
取引が行われると、オリジナルのタートルズは最初のポジションの上にさらに3つのポジションを積み上げ、市場が最後の30日間のATRの50％動いたたびに追加の取引を行いました。このパラメータグループを使用して、この動作を無効にするかカスタマイズすることができます。
Stop-loss Settingsストップロス設定
すべての取引の初期ストップロスは、デフォルトで最後の30日間の平均真の範囲の2倍です。このパラメータグループを使用して、自分のストップロスを設定できます。
Money Managementマネーマネジメント
口座の評価額が10％減少するごとに、タートルズは取引ユニットリスクを20％削減しました。このパラメータグループを使用して、この動作を無効にし、一般的なマネーマネジメントパラメータをカスタマイズすることができます。